Blog o metodach ilościowych

Witamy na witrynie poświęconej ilościowym metodom stosowanym w analityce oraz zarządzaniu ryzykiem. Naszym celem jest stworzenie kompendium praktycznej wiedzy dla osób, dla których kwantyfikacja jest nie tylko zawodem ale i pasją. Mamy nadzieję na stworzenie miejsca, w którym swobodnie można wymieniać się wiedzą i doświadczeniami w zakresie metod ilościowych.

|

Niezliczona liczba czynników ryzyka sprawia że Risk Manager nie jest w stanie przewidzieć wszystkich zagrożeń w organizacji. Życie lubi zaskakiwać, dlatego warto uczyć się na cudzych, a nie na własnych błędach. W szczególności praktyka pokazuje, że źródłem największych strat może być kreatywna księgowość. Wiadomo, że papier przyjmie wszystko, stąd często jedna osoba potrafi „położyć” nawet
Read More

Kapitał własny zasadniczo rozumie się jako udział inwestorów w firmie. Stanowi on wartość środków wniesionych do firmy przez jej właścicieli oraz środki wypracowane w toku własnej działalności. Kapitały są jednak kategorią na tyle zróżnicowaną, że celem jego określenia używa się liczby mnogiej. Klasyfikacja kapitałów własnych również jest niejednorodna. W sprawozdawczości kapitały obejmują: kapitał podstawowy, kapitał
Read More

Tolerancja na ryzyko może myć zdefiniowana jako wielkość i kategoria ryzyka, jaką organizacja jest w stanie akceptować by realizować założoną strategię. Organizacje różnią się w podejściu do ustalania tolerancji, w szczególności z uwagi na branżę, postawione cele, a również przyjętą kulturę w zakresie zarządzania ryzykiem. Zarówno tolerancja, jak i apetyt na ryzyko stanowią fundament systemu
Read More

|

Value at Risk niezaprzeczalnie jest najpowszechniej stosowaną metodą pomiaru ryzyka rynkowego. Powszechnie stosowana na rynku finansowym i coraz częściej inkorporowana na rykach towarowych czy z drobnymi przekształceniami na potrzeby innych kategorii ryzyka. Pojęcia Credit VaR czy Operational VaR nie stanowią już zaskoczenia. Jednak wiele menadżerów ryzyka nie dysponuje wystarczająco dogłębną wiedzą na temat wad tej
Read More

|

Często zachodzi potrzeba instalacji wcześniejszych wersji wybranych bibliotek. Na stronie CRAN niestety archiwa ZIP (przeznaczone dla systemów Windows) są dostępne tylko dla najnowszej wersji biblioteki. Archiwalne wersje są natomiast dostępne w formie plików TAR.GZ, które przeznaczone są dla systemów UNIX. Jak to obejść? Na szczęście jest kilka sposobów. pliki TAR.GZ zawierają źródło kodu biblioteki, należy
Read More

|

Podstawą każdej analizy są dane. A o dane łatwo nie bywa … szczególnie gdy potrzebujemy szeregów czasowych z szerokiego horyzontu czasowego. Niespodzianką okazuje się biblioteka, a właściwie cały projekt QUANDL. Baza danych jest porażająca i dotyczy szeroko rozumianego rynku finansowego , choć nie tylko (akcje, derywaty, towary, waluty, indeksy, wskaźniki finansowe, wskaźniki makroekonomiczne i sporo
Read More

|

Zasadniczo, konstrukcja zarówno kontraktu Forward, jak i kontraktu Futures jest podobna. Oba typy powalają nam kupić lub sprzedać wskazane aktywo, w określonym momencie w przyszłości i z ustaloną z góry ceną. Istnieją jednak szczegóły, które odróżniają te dwa typy kontraktów. Po pierwsze kontrakty Futures stanowią instrumenty ustandaryzowane i handlowalne na rynkach zorganizowanych. Dla odmiany, kontrakty
Read More

|

Dziś może nieco technicznie. Jak to w każdym języku programowania, tak również w R-ce często potrzebujemy wykonać pewne operacje wielokrotnie. Z pomocą przychodzą nam „pętle”. Oczywiście do dyspozycji mamy wiele możliwych konstrukcji, w zależności od warunku jaki konstruujemy. Podstawowym narzędziem jest komenda for. x

|

Model ARMA(p,q) (autoregressive moving average) stanowi narzędzie analizy szeregów opisujące proces stochastyczny z wykorzystaniem dwóch wielomianów. Pierwszy autoregresyjny (AR rzędu p), mówiący o opóźnieniu względem samego szeregu, oraz drugi średniej ruchomej (MA rzędu q) mówiący o opóźnieniu względem błędów modelu w poprzednim kroku. Model ARMA stanowi złożenie modeli AR i MA, co też tłumaczy nazwę.
Read More

|

Dzisiaj z uwagi na weekend może trochę prostszy temat. Mianowicie kilka słów o statystykach opisowych w R. W celu prezentacji podstawowych funkcji wykorzystywanych w tym celu posłużmy się danymi wylosowanymi z rozkładu normalnego. Zastosujemy do tego funckaję rnorm(n, mean = 0, sd = 1). Bez podania wartości średniej i odchylenia standardowego funkcja zwróci nam n
Read More